题目类型:
多选题
题目内容
在险价值风险度量方法中,α=95意味着()
正确答案
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题目解析
在险价值里指在一定概率水平α%(置信水平)下,某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失。例如95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。